摘要：
Random walk的研究已有長久的歷史，它是最基本的離散時間隨機過程，這如同Brownian motion是連續時間的最基本的隨機過程一般，在隨機過程的發展史，是
累積有很豐富的理論的一個題材，至今其重要性依然存在，它能夠在很多研究領
域找到新的生命，在保險理論，在風險管理(Levy Process)，在隨機環境的相關理
論，都可以看到Random walk的影子。Spitzer的經典作品，他一方面有不同一般
數學書的寫作風格，另一方面在書中少用近代機率論的語言，因此是初者絕佳的
一本入門書，但並非容易閱讀的一本書，因此借助於輪流的讀書報告，讓我們慢
慢能夠學習Random walk的一些基本理論。以這個為基礎，我們可以研讀近代的
Random walk理論(G.F. Lawler andV. Limic)，隨機環境下的Random walk理論，
Levy Process理論。
參考:Frank Spitzer, Principles of Random Walk 2/E