Workshop on Statistics and Risk
開幕 9:25
開幕 9:25
傅承德, 國立中央大學
第一場 9:30
徐慈陽, 國立中央大學
Efficient estimation techniques based on copula models
陳婉淑, 逢甲大學
Semi-parametric quantile estimation for double threshold autoregressive models with exogenous variables and heteroskedasticity
休息 11:00
第二場 11:20
韓傳祥, 國立清華大學
Monte Carlo calibration to implied volatility surfaces
午餐+海報競賽 12:05
第三場 14:00
黃士峰, 國立高雄大學
A modified empirical martingale simulation for financial derivative pricing
洪文良, 國立新竹教育大學
Construction of coupled period-mass functions in extrasolar planets through the nonparametric approach
休息 15:30
第四場 15:50
張洛賓, 國立交通大學
Empirical scaling laws and the aggregation of nonstationary data
高竹嵐, 國立中央大學
Multidimensional nonlinear boundary crossing problem with finance applications
閉幕 17:20